ボリンジャーバンドはどんどん再描画していくタイプのテクニカル指標なので
出来上がったチャートでみるのとリアルタイムで描画していくのを比べると
全然違うので騙された感があるオシレーター

ボリンジャーバンド ＝ x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y
　　yが1の時は1σ、２の時は2σとなる

正規分布に従うとすれば

平均値±σに収まる確率は68.26%
平均値±2σに収まる確率は95.44%
平均値±3σに収まる確率は99.73%

仕組みは比較的単純。標準偏差を利用して正規分布とのかい離状況をみる
（そもそもFXの値動きは正規分布ではないという話は置いといて）


標準偏差：σ（シグマ） 
エクセルではSTDEV関数が簡単に出してくれる

エクセルで使う関数は以下5つ

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返す

ROW(セル)
セルの行番号を返す

下のグラフは1分毎の終値データを利用してN=21として計算したもの

ボリンジャーバンド ＝ 21分の移動平均 ± 21分の標準偏差 × y

C21には= $F21 + STDEV($C2:$C21) * 2
E21には= $F21 + STDEV($C2:$C21)
F21には= AVERAGE($C2:$C21)
G21には= $F21 - STDEV($C2:$C21)
H21には= $F21 - STDEV($C2:$C21) * 2


A B C E F G H
1 　 終値 (+2σ)  (+1σ)  (中心線)  (-1σ) (-2σ)
2 07:00 101.537 　 　 　 　 　
3 07:01 101.571 　 　 　 　 　
4 07:02 101.637 　 　 　 　 　
5 07:03 101.632 　 　 　 　 　
6 07:04 101.622 　 　 　 　 　
7 07:05 101.623 　 　 　 　 　
8 07:06 101.61 　 　 　 　 　
9 07:07 101.554 　 　 　 　 　
10 07:08 101.548 　 　 　 　 　
11 07:09 101.532 　 　 　 　 　
12 07:10 101.551 　 　 　 　 　
13 07:11 101.561 　 　 　 　 　
14 07:12 101.572 　 　 　 　 　
15 07:13 101.57 　 　 　 　 　
16 07:14 101.588 　 　 　 　 　
17 07:15 101.581 　 　 　 　 　
18 07:16 101.584 　 　 　 　 　
19 07:17 101.574 　 　 　 　 　
20 07:18 101.583 　 　 　 　 　
21 07:19 101.568 101.642 101.611 101.5799 101.5491 101.5183
22 07:20 101.584 101.64 101.611 101.5823 101.5531 101.524
23 07:21 101.583 101.641 101.612 101.5829 101.5539 101.5249
24 07:22 101.588 101.633 101.606 101.5804 101.5543 101.5282

とまあエクセルを使えば計算自体は簡単にできるんだけど、そもそも為替の
値動きを分布図に書き込むとどんな図になるのかについて書いてあるサイト
は少ないみたいなので実際のデータを使って書いてみたいと思う







 
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