1月はほとんどトレードしてませんが実際にトレードしていたらどうなっていたかを検証

ハイローオーストラリアでスプレッドなしの場合

302勝257敗 勝率54%
ペイアウト1.8倍だと普通に負け越しでした。 
特に円安に張った場合の勝率が悪かった。

今現在、トレードを止めているのはもともと使ってるシステムが逆張り型なのでブレイク時に調子が悪い傾向があるからです。
過去ですと、リーマンショック、ドバイショック、バーナンキショックの直後に月単位で負け越ししています。
今回のはでかいイベントはないのですが、色々なことが複合して強烈なドル高が来てます。

トレンドの発生を明確に判定する方法は持ってませんし、そもそもトレンドとは何かを明確に定義できないのでなかなかシステム化できないのが現状ですが1つだけ明確なのがありまして、それが今のユーロドルでどんどん何年ぶりかの高値をどんどん更新している事です。
最近やっと収まりつつあるので金曜日の雇用統計で問題なければトレード再開を検討できそう。

coin

さて、 Vagabond Kさんのブログで知ったんですが、FXCMJが色々面倒なことになってるみたいですね。
ここの為替用APIが便利なんで色々使ってるから口座閉鎖されると困るな、入金して月1だけトレードするか・・

昔ここのAPI使ってFXCMで自動売買のシステム作ったんですが値が滑り過ぎで話にならなかったな。

しかし、 Vagabond Kさんがうますぎる、やっぱり実力のある裁量トレーダーはこういう荒れ相場に強い。
私のような裁量の実力がないシステムトレーダーは嵐がさるのをただ待つのみ。

レンジ2割トレンド8割と考えれば1年の内2.4か月はトレンド発生してるわけなんでもうしばらく冬眠。
レンジとトレンドをどういう基準で出してるか全く分かってませんけどw

ちなみにリーマンショック時は3ヶ月、ドバイショック時は1ヶ月、バーナンキショック時は2ヶ月負け越しました。
昨日の検証をもうすこし詳しく分析してみると1月12日〜16日でほぼ負けっぱなしで20ほどドローダウンしてる。
図で見ると1800〜3000ぐらいのところになります。

20150118_1

それ以降は順調な勝ちっぷり。
では1月12日から16日に何かあったんだろうか?

20150118_2
1時間足(12日〜16日)
 
チャートの形としてはそんなに大した動きには見えないが上から下が3円、300pipsとなります。
1月は高値120.50、安値は115.70で値幅が約5円、500pipsですから1週間で全体の6割程度の変動幅。
さらに1月15日が最安値となっている。

まあ、結論を言ってしまうとスイスフランショックですね。
EUR/CHFがとんでもない事態になってあらゆる通貨がおかしくなった。
なのでこの辺の負けは回避可能だったと思います。
システムトレードするうえで一番気を付ける必要があるのがこういう突発的な事態。

突発的な事態、ニュースをいかに回避するかがシステムを運用するためには重要になると思います。
私も過去に勝てるシステムが完成したときに喜びのあまり深く考えず動かしてたらとんでもないドローダウンを食らった覚えがあります。

私の回避方法は単純に全通貨の短めの足をチェックして一気に50pipsとか動いた場合は全システム停止させるようにしています。
あと、大きい地震発生時には全ポジションクローズするシステムなんかも用意してます。

最近、バイナリーオプションのペイアウトが全体的に低下してきてませんか?

ハイローオーストラリア、バイナリーティルトのマーケットパルス系もペイアウト低下してるし、24option系とかSPOTOPTION系もペイアウトも軒並み低下してる。
昨日24OPTIONとスマートオプションを見てたけどドル円のペイアウトが73%〜78%はさすがにどうかと思うよ。

24OPTION系とSPOTOPTION系はユーロドルのペイアウトが83%ぐらいなんでやるならユーロドルなんだがイマイチ成績が安定しないんだよな。
 
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