ユーロドルをバイナリーオプションで攻略中(1)

ユーロドルで破産

ハイローオーストラリアでデモトレードしてたユーロドル口座が開始2週間目で破産した。
定額賭けにしてたからある程度負けると破産してしまうとはいえこんなに簡単に破産するとはバイナリーオプションの危うさを再確認できた。

バイナリーオプションのハイローは下記のルール:
デモの場合、100万円用意されるので1回5万づつ賭けると累積で20回負けると破産。
ペイアウトが1.8倍なので勝ったとしても9万円なので勝率55%以下でもそのうち破産。

負けた原因:
一応勝率自体は50%を上回っていたけれども最終勝率は51〜52%程度。
トレード回数が想定の2〜4倍ぐらいあったせいでマイナスの複利が勢いよく効いて破産という結果でした。
この勝率が55%を下回った状態でトレードを続けてるとあっという間に減っていく。

定率賭けにしてたらまだ多少は残ってたと思うけど、まあ似たようなもんでしょう。

ホントどうしようもない状態でユーロ圏のQEが実際に始まってからが特にひどくてまったく予想から外れる。
過去のバックテストと比較してもリーマンショック後に複数あった何とかショックを遥かに凌ぐ負けっぷり。
この結果もここ1ヶ月程度の間に往復1100pipsぐらい動いてるだけに仕方がないとも言える。

これだけ動いてるとFXでやってても売り買い共に死んでそうだな。

少し前にはパリティ間近とも言われてたけど今日なんて間もなく1.1を戻しそうな勢いで動く。
5分足の変動幅も10pipsぐらいは当たり前って感じでビュンビュン動いてる。
もうこうなると終了間際に2,3pips勝ってても全然安心できなくて数秒で落ちてくることもザラ。
これを実際のお金でやってたら気持ちやられてホントに禿げあがりそうだわ。

過去実績でそれなりに勝てるシステムのはずなのに、ここまでコテンパンにやられるとは思わなかった。
逆張りシステムはこういう新高値更新局面はやめておくべきというのは分かっていたけど実際動かすと実感できる。

やっぱりユーロドルは油断できねー通貨だとよく分かった。

しかし、ここでユーロドルの高値更新が止まったという事ならそろそろ勝てるターンに入る可能性があるので追加でデモトレードをしていく予定です。

ユーロドル用システムのバックテスト

3月も終わりなのでユーロドル用システムの状態を確認してみました。

まず2014年の検証結果

20141eur

1年間で1475勝1076敗で勝率は57.8%となっていて、2013年の場合はこれより若干良い数字となる。

さて、2015年はすでにデモトレードで完敗してるがしっかりとバックテストで確認してみましょう。
1月から3月までのデータのテスト結果が下記となります。

2015eur



679勝552敗で勝率は55.16%となり期待値が1を割り込んでいるのでデモトレードが破産するのも理解できる。
ここで2014年と比較してみるとよくわかるんですが、とにかくトレード回数が多い、多すぎる。
月平均のトレードが400回と想定の倍ほどトレードを行っていることになる。

20151eur

最後の方にある10敗ほどドローダウンした時に破産してるんですがやはり定率賭けの方が安定するな。
定額賭けだとこういう時に破産してしまって回復不能のダメージを負うので基本的には定率賭けをおすすめします。

対応として2013年、2014年のトレード回数を減らさず2015年のトレード回数を減らして勝率を上げる方法を考える必要がある。
トレード回数を1/2回にして勝率を3%上げるのはそれほど難しくないだろうが2013年、2014年に問題が発生しないかどうか。
そもそもこの異常状態ともいえるユーロドルに対応すべきなのかも考える必要がある。
そこで、クリック証券のバイナリーオプションで使っていたフィルターを使ってみました。

2014年1月〜12月
201503302


トレード回数は年2500回から900回程度に減少して勝率は1.5%ほどアップ
トレード回数の減少率は約6割程度で勝率が1.4%上昇してほぼ60%と良くなった気がします。

2015年 

201503301


トレード回数は3ヶ月で1200回から400回と約1/3に減少して勝率は0.8%ほどアップ
トレード回数の減少率は7割程度で勝率は0.8%上昇となりました。

このフィルターは前から使ってたんですが如何せん性能があまり良くない。
トレード回数を6割以上減らしても1%程度しか勝率が上昇しない。
それでこの辺を改良したいと思ってハイローオーストラリのユーロドルではこのフィルターなしで運用していました。
しかし、3ヶ月運用して期待値が1を下回るようではトレードする意味がないのでまずはこのフィルターを使うことにしました。
トレード回数の減少と期待値がギリギリとはいえ1を上回ったので損益自体は非常に改善している。
期待値が1を下回った状態でトレード回数が多いというのは損益を累積していくと非常にまずい問題となります。

ただ、2015年のユーロドルに対しては期待値がギリギリ1を上回る程度となっているためこの辺りに改良が必要。

とりあえずは明日からこれでデモ運用します。

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